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为什么基金投资的奖金会给到 GP,私募基金的整体公司架构中的 GP,我记得在合伙制企业中 GP 只是企业管理者吧,并不是基金投资者啊?还是说私募基金的公司的架构是和 GP 和 LP 类似的,里面的业务是帮助客户投资,GP 就是基金经理的 role
我看过了为什么不选C的解释，但我还是不明白。因为图1不仅展示了Steller的248个月数据，也展示了其他两个和Steller相关的组织的248个月数据。我觉得解释和图1的内容展示存在矛盾。谢谢
statement 2里是不是只需要披露the nature就可以，还是the amount and the nature 都需要披露，我记得有一道题目老师讲解的是只需要披露nature就可以
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- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说，价格上涨使消费下降，而这里又说价格下降消费变少，为什么存在矛盾？
- 对于老师讲的这部分，1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现（除以1个大于1的数），也就是说，FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少，还是涨少跌多，其实MRR在分母上，可以根据1/x的曲线特点来理解，无非就是MRR上升时1/（1+MRR）的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度，所以如果MRR上升时，Payoff是上升的，那么就是涨少跌多，如果MRR上升时，Payoff是下降的，那就是涨多跌少。以上2点，我理解的对吗？
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value，为什么只考虑下半边支出的部分，不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢，就是比和有效前沿的切点更高呢，不是后面无风险资产权重为0吗，为什么说一定有无风险资产呢
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式，而是和他们的近似的久期和突性的公式一致？
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
