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CFA一级
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老师,您在其他同学问题里有个回答是“是中间计算过程小数点保留出现的差异,如果计算斜率系数不直接得出1.37(保留小数),而是将其整体带入模型计算,那么最终结果为1.92。”。我有两个问题,第一是那请问在真正考试中,是否需要自己用公式计算,还是依旧用计算器计算?第二是得出1.37的条件是保留了小数点后几位?谢谢
查看试题 已解决选项B,equals the debt face value(D) minus a put option on firm value(VT) with an excise pricd of D.这里 a put option 是short put 吗,整句话解释一下,不理解
Module 5-官网习题-Question 57-(1) LIFO方式下的cost of sales, 难道不应该是3*$680+3*$650=$3,990?总共卖了6('thousand)个,先卖August 的3('thousand)个,再卖February的3('thousand) 个. LIFO方式下periodic与pertual的计算式,请问分别是?(2)weighted average计算的cost of sales, 应该是拿计算出的the cost of goods available for sale $5890, 再除以beginning inventory+purchases=1+5+3=9('thousand), 所以weighted average cost=$5890/9000=$0.654? (3)如果有beginning inventory, FIFO下,需先考虑卖期初的存货?
精品问答
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- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
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- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?










