老师，par curve 不是由多个 coupon rate练成的曲线，而spot curve 是spot rate 练成的曲线。为什么A选项对呢？是spot rate 和 coupon rate 有什么关系吗？没理解

请问，题目中FV，PV的值怎么算

老师，这个发行成本4%，是不是2种发行成本中每年摊销掉的那种？ 另外，如果是在发行初期一次性减去发行成本的话，公式是怎样

OCI

AR到MR這步怎麼導出來啊？為什麼後面從-1/bQ到-2/bQ？

为什么long lived asset的cpitalize属于CFI流出 Expensed 属于CFO流出 但是inventory的capitalize 和expensed都属于CFO流出？

Module 1-官网习题-Question 40-这题知识点，在书上第几页？请截图

Module 1-官网习题-Question 39-A选项答案不明白，为什么是lower yield? 因为可以提前把bonds卖回给issuer？所以是lower yield？

Module 1-官网习题-Question 38-C选项，根据negative covenants定义，为什么这个是禁止issuer做的事？

选项A为什么最后还要long risk-free bond呢？答案Short call, long put, long forward contract 不已经是risk-free了吗？