***2023-10-06 08:57:04
***老师，par curve 不是由多个 coupon rate练成的曲线，而spot curve 是spot rate 练成的曲线。为什么A选项对呢？是spot rate 和 coupon rate 有什么关系吗？没理解
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Danyi2023-10-07 14:10:54
Danyi同学你好，
这里A选项说的是par curve可以从spot curve计算出来。
par curve是由那些价格与面值相等(selling at par)的债券所构成的收益率曲线。所以coupon rate=折现率。par rate和 spot rate都是折现率。比如当我们已知spot rate：s1和s2, N=2, PV=FV=100,自然是可以求出PMT的，也就是coupon，coupon rate=par rate，因此par rate可以通过spot rate来求出。所以说Par curve是从spot curve中获得的。
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