根据CK=PS，简写为K=-C+P+S，等号右边三项就是Short call, long put, long forward contract，这已经相当于一个long zero coupon bond了吧，再 long risk-free bond为什么就risk free了呢

老师您好，我记得折价债券中的每笔付的interest expense中有一些是利息，有一些是公司今年新借的钱，那为什么不应该是c选项，利息的支计入cfo流出58736，新融到的钱计入cff流入(58736-55000)呢

请问下C对应于违反了准则中的哪几条？

遇到我的投资意见与公司不一致这种情况，我的个人账户或家庭账户是否可以做与公司结论对立的投资呢？反向操作是不是没有priority的要求了？

Module 2-Practice Problems-Question 7-答案说银行间同业拆借利率还被用作其他债务工具的参考利率，包括抵押贷款、利率和货币掉期等衍生品，以及许多其他金融合约和产品。这个知识点，在书上第几页？

exercise price在购买期权时不是已经定下来了吗？为什么说还有可能变化呢

第三问，可以理解成option的杠杆高，所以所需资金低，导致流动性比bond更好吗？

有几个问题：1、没有到期的时候，美式和欧式哪个的value更大呢？2、因为欧式期权不能提前行权，只有到期的intrinsic value，所以他不存在time value对吗？

为什么capitalize interest的interest coverage ratiohigher在第一年，lower在later years

没太理解为什么出现断口，就没法定价。感觉老师这里讲的很模糊