老师，您帮我梳理下思路。我的卡点是为什么公开+价量可以从半强势有效市场取得超额收益？不是都把价量和公开信息都反映了，应该没有超额收益。

这里price return index中，有分红为什么分母不做调整

如何从ytm转到SPOT rate?

为什么只有美国国债是无风险的，在其他课中不是说国债就是无风险的吗？

这道题的关键在于destabilize 是否可以理解：题眼在于就是负面的 不好的，三个选项都是derivative的特点，但只有A只导致负面后果？

所以是到了合同结束的时候，price和value是相等的对吗

Module 2-Practice Problems-Question 9-1.这个链接：https://www.gfedu.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=247197&from=1 这题的公式，（1+真实利率）=（1+名义利率）/（1+通胀率），这个公式在书上第几页，请贴截图？ 2. Question 11-这个链接中答复的公式：（1+名义利率）=（1+无风险利率）（1+风险溢价），就是书2022-P457-6.3 real returns 标题下的公式，如截图3标黄部分所示？3. 为什么国债收益率=无风险利率，这个知识点在书上第几页？请贴截图

老师，B选项是否可以理解为:反正forwardprice和Interest rate也没有关系， 不存在收益是否会以更高利率再投资的问题，所以可以简化认为，forward和futures的价格一样?

老师，两处下划线内容都一样，为啥C不对？

这题能否再说明下，问的previously capitalized interest指的是那笔费用？