老师你好，关于远期期货估值我有一些疑问，课件中讲到估值是衍生品持有期间某一时间当前的市场价值与最后交割时的比较，虽然期货是每日结算，到其中它的价格也是不断变化的，在这期间也是有价值的，为什么说期货不涉及估值。

老师你好，在negative里老师讲到若价值与利率成反比，期货每日逐日盯市制度，钱回到账户利率反而下降，现金就会贬值，这个地方不用考虑价值上升导致的那部分价值增值吗，只考虑交割之后利率下降造成的结果？

GBP是什么东西？这个选项C是什么意思？

在衍生品前导课，衍生品估值与定价那一节课，在讲风险中性的时候，李茹老师讲到对于风险厌恶的利率是无风险利率+risk premium，风险中性利率是无风险利率，风险偏好者利率小于无风险利率，这里的利率为折现率，那么折现率是收益率，如果是这样的话风险偏好者承担的风险高，获得收益相对也高，收益率相对也高，为什么在这里风险厌恶的利率最高

题目也没读懂，问什么也没明白。麻烦老师解释下。

OPTION中 LONG CALL/SHORT CALL/LONG PUT/SHORT PUT 这四个分别是什么意思？我知道LONG CALL是买入看涨期权，SHORT CALL是买入看跌期权还是卖出看涨期权？

讲义P49页 SWAP中A与B的利率互换，其中B公司问A公司收LIBOR，B付出去LIBOR+1%，为什么不是问A公司收LIBOR+1%呢？

为什么还 本金是cff，这个是租赁mashine，应该是投资活动，为CFI啊？

讲义P30页中做了FORWARDS和FUTURES的比较，其中有一条FORWARD中 settlement at maturity？是到期交割的意思还是到期结算的意思？

P317-388 中，TOLFLER 应该是违反了FAIR DEALING 即（III） B而讲义上列出是违反了VI（B）PRIORITY OF TRANSACTION, 请核实。谢谢