The optimal portfolio on the efficient frontier is likely to be: A more risky for investors with higher risk aversion. B more risky for investors with lower risk aversion. C the same for all investors irrespective of their utility curves. 这题什么原理呢？

您好，我想请问一下这个13题目 中的 asset turnover 为什么变大不对？ 为什么回变小呢

Which of the following statements about risk-averse investors is least accurate? A risk-averse investor: A seeks out the investment with minimum risk, while return is not a major consideration. B will take additional investment risk if sufficiently compensated for this risk. C minimizes risk for the same amount of return 这个为什么选a不选b呢？风险厌恶者用a描述没有问题呀

An analyst observes the following historic geometric returns: The real rate of return for corporate bonds is closest to: A 4.3% B 4.4% C 4.5% 这题什么原理呢？

Regarding an equally-weighted portfolio made up of a large number of assets, choose one of the following contributes the most to the volatility of the portfolio: A Standard deviation of the individual assets. B Average covariance between all pairs of assets. C Average variance of the individual assets. 这题什么原理呢？

老师，这个答案是不是应该选B呀？因为贴水是FP小于SP，而FP=sp+cc-B，我们要保证cc-B是正的，SP才有可能大于SP，但是答案好想是反的

请问答案为什么是B？感觉像是A

你好，还有一个问题，说债券市场收益率 如变高，变低，这个是什么标准，是不是也是公开可以查到的，如同例如是不是如我们存款有一个基准利率，这样大家都可以知道的?不然怎么说，现在市场利率高了，债券要卖的便宜一些才有人要，那这个所谓市场利率高低，是看哪里，作为发行者，债券定价是根据市场利率定，折价，溢价，平价销售，那在哪里查到市场利率呢，还有同样对于持有者怎么知道，现在市场利率多少呢，怎么知道是不是该买呢，把COUPON RATE拿去和什么比较呢(例如银行定期，还是什么利率才是债券市场当前利率，这个数字哪里得来或查到呢)，请解释，谢谢

你好，这里也是网课单老师里面，第100-236这里，我不是对本题所要求的问题疑问，是对两个利率的混淆，一般用第三排PV键，输入I/ Y(期间的利率)，而这里PV，-95.51，N= 6，PMT=100*8%=8，FV =100，为什么I/Y这里要输9，才符合年金这一排5个键计算结果相符，我有一点混淆，一般题目里算PV5个里面已知4个，只会告诉我们一个 RATE，如本题里，一般是知道COUPON 8%，则用I/Y=8，但是这里如果用8输入，算出的FV就是92.87，不是100了，为什么这里不能用期间利率8来计算呢，我们平常碰到一般的题目，都是只是已知4个(如知道COUPON RATE ，每一期COUPON，期数，现值或终值)，求第5个(用的I/Y,是COUPON RATE)。而从换另外一个公式，债券求当前价格，根据公式又是未来现金流折现，这时候用的是，折现率或持有到期收益率。怎么区分两个RATE呢，

请问为什么被低估资产的内在价值大于资产市场价值呢？内在价值是指什么呢？