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CFA一级
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Bond G, described in the exhibit below, is sold for settlement on 16 June 2014. Annual Coupon 5% Coupon Payment Frequency Semiannual Interest Payment Dates 10 April and 10 October Maturity Date 10 October 2016 Day Count Convention 30/360 Annual Yield-to-Maturity 4% 19. The full price that Bond G will settle at on 16 June 2014 is closest to: A. 102.36. B. 103.10. C. 103.65. 麻烦老师帮忙讲解一下这道题，这个知识点，听视频课，有点似懂非懂的，绕晕了。谢谢先。
已回答
精品问答
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说，价格上涨使消费下降，而这里又说价格下降消费变少，为什么存在矛盾？
- 对于老师讲的这部分，1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现（除以1个大于1的数），也就是说，FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少，还是涨少跌多，其实MRR在分母上，可以根据1/x的曲线特点来理解，无非就是MRR上升时1/（1+MRR）的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度，所以如果MRR上升时，Payoff是上升的，那么就是涨少跌多，如果MRR上升时，Payoff是下降的，那就是涨多跌少。以上2点，我理解的对吗？
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value，为什么只考虑下半边支出的部分，不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢，就是比和有效前沿的切点更高呢，不是后面无风险资产权重为0吗，为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢？credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险；solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点？
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴？
