
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:6051提问数量:108852
你好,关于Marginal Revenue 的计算,见本节网课里43-267页(播放时间约在4分钟左右)我已经忘记了高中学到的数字知识(老师说到一阶导的算法),我根据Marginal Revenue 的概念和公式去计算,为什么不对?我的计算是这样,MR=(销售每增加一个数量,得到其相应增加收入,即总收入的变量)/每增加一个数量,TR的增加量为:Px(Q+1)-PxQ=25-0.5Q, 分母是Q+1-Q=1,所以结果就是MR=25-0.5Q,而这里答案是25-Q, 为何不一样? 另外一个算法带进去也不对,我根据TR=PXQ=(25-0.5Q)XQ, 我现在根据定义每增加1件,对应TR应增加量为,25-0.5(Q+1)X(Q+1)-(25-0.5Q)Q=24.5-Q, 分母是Q+1-Q=1,也同这里答案,25-Q也不同?请解释,谢谢!
已回答精品问答
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?








