关于forward contract value的提问

B为什么错了？确实也不是联储的政策啊？

Bond return的这个例题，计算器输入完后显示Error

很好奇，这个老师这个地方到底在说什么，完全串不起来，是只有我听不懂吗

请详细讲解一下每个选项吧，没怎么听懂

老师，能在详细讲一下为什么卖出看涨期权，没有信用风险敞口呀

老师这里解析里的adverse risk可以翻译一下嘛，whose risks the CCP underprices要怎么理解呀

老师您好，我也对TE的计算有疑问，讲义里一直说是收益率差（Erp-Erb）的标准差，但是解题老师带入的是波动率（σ）即风险来计算的？是为什么呢

请问老师，33题的各种利率变化背后的原因和逻辑是什么呢？我能看出这个题目考查的凸性调整，但是不理解两次利率转换求出0.75% 再求出2.99%具体是为什么呢？

为什么这个地方的平均收益率也要按天数折现，1年的平均收益率是12%，1天的就不是了吗？