天堂之歌

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为什么CTD的未来clean price=QFP*CF? 那选择CTD用的公式是QBP是(CTD bond现在报价的clean price)吗?

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CVA 是什么的简称

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碰到求凸性都是直接用有效凸性的公式就行是吗

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这里cov前面不应该乘个2吗

已解决

老师可以讲一下VaR和ES的分布吗?我们平时用Z值算的VaR是正态分布对吗?极值理论里面也有算Var和ES的内容,它们是什么区别呀?头很晕。谢谢!

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为什么说修正久期和和修正凸性是平时用于评估债券价格对于利率变化的敏感程度?修正久期可以理解,但是为什么使用修正凸性而不是普通的凸性,如果平时都是用修正凸性,那凸性有什么意义

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没有听明白为什么cov(epsilon t,Yt-1)=0

已回答

28个资产违约,每个损失2%,LR100%,WCL不应该是28×2%×100%吗?

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100万/1000,是什么?

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期货是交易所交易,风险更低,远期是场外交易,风险更高,从这个角度考虑的话是不是FRA的收益率更低呢

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