这道题是个什么思路

不是很理解

为何答案是B 谢谢

请问老师，这里3-month futures price是 USD 0.7350，为什么转化成CHF是1/0.7350，而不是 0.7350×汇率 1.3680呢？

477题 zero coupon 的duration应该＞premium＞par 吧 dv01最大的应该选duration最大的吧

请老师讲解一下这两题，谢谢

做不来qwq

为什么Vasicek是decreasing volatility,什么样的变化叫parallel shift

没太听懂梁老师讲的，利率下降，债券价格不就上升了，零息债久期大的话价格不是更高吗，那还选择他？？

百题61题。用给出的每年spread乘以考虑抵押后的EE再折现 相加，这个思路错哪了？ 每年的spread都不一样，Hazard rate为什么一样？