求解释58题，谢谢

老师您好，590题covariance（correlation）matrix是什么？用在什么时候？谢谢

Bcd我懂 a是为啥

第568题，既然题目已经提到mean reverting, 说明波动率之间的相关性小于0，问什么不就是VaR decrease?

自己不能完全理解566题，前三个选项

书上有一个知识点swap rate，到底是指什么？能否举例说明一下？考试会怎么样考察？老师能给讲解一下吗？

第48题Ｂ选项，视频说exposure是两个货币的净值，如何理解？

为什么是borrow USD,而非吧borrow CHF

老师您好，533题gamma为负，要买入option对冲，买入call和put option都可以使gamma neutral对吧？但是买入call和put对delta的影响却相反。这里不考虑买入put option，是因为题目给出的对冲option delta是正的，所以是个call吗？这样理解对吗？

这个题是不是答案有问题？好像答案按照0.2计了