请问老师48题为什么otm 比itm 看跌期权的wwr 大？后者在pd上升时的敞口更大

如何判断是矮峰？

老师，请问lognormal model中，with determinisic drift的那个模型的basic volatility是不是固定不变的？也就是constant的？

老师，请问莫顿model中，计算d1、d2时，公式里的利率是用无风险利率还是公司的期望增长率？

duration risk premium为什么只在第2年用 第1年不用？

为什么这里不能用无记忆的性质 即用p（t=2）-p（t=1），其差再除以第一年存活率e的-0.12次方得出c项11.3%

目标是将敞口降到几乎为零 抵押物有threshold 无法满足降到几乎为零 这里为什么选a不选d

麻烦讲下19题 为什么是abc的操作风险 ABC冻结了对xyz的业务线 为什么不是对xyz的lending risk

模考二：第61题，D项，请问老师，怎么理解equilibrium model和arbitrage-free model？

投资组合的DD（DV01）是加权平均还是简单相加？ 问一个额外问题，如果图中这类资产，一个资产是short（假设净现值-a），一个资产是long（假设净现值+b），怎么计算各自在组合里的权重呢？谢谢