最坏情景损失和预期损失的差额是非预期损失吗
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图二中式子1推导得到式子2是什么原理？
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老师，你好！想问一下习题集88题答案中的公式是怎么推导出来的？麻烦解释一下，谢谢！
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我的笔记里记得公式是式子1，为什么答案是公式2呀，我记错了吗
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老师，百题23题，我的理解是利率上升，bond价格下降，为了对冲利率下降，即担心bond价格下降，所以用short futures。short futures是锁定收益，当利率上升时，标的资产bond价格下降，所以futures price应该是上升的，为什么答案选C下降呐？
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这个backwardation和contango的consumer和supplier可以分别解释一下吗
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请问老师，这个所谓的0.5年的forward rate是指从哪个时间到哪个时间段的利率呢？讲义里表格里0.5年的spot和forward rate为啥是一样的？后面练习题里问的这个six-month forward rate怎么就不是0.5年的spot rate，而成了6月到12月的远期利率了呢？
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这里的capital charge是针对谁说的，自己还是交易对手？
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