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FRM问答
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为什么我觉得道题套利还可以赚的比1.35更多。卖出一份期货合约得到757,买入一份现货花费750,差价为7,将差价存入银行6个月,按照3.5%计算连续复利,现货6个月内分红2%,6个月到期时,将现货交割。得到的钱一定比1.35多吧?为什么答案是1.35?请老师解答一下下。
请问一下, 1、官方书Var mapping 76页的table4-3中risk(%)一栏是怎么算出来的?具体步骤是怎样的?谢谢! 2、官方书Var mapping 76页的table4-4中component Var 是如何通过individual Var 和correlation matrix R得出的,具体步骤是怎样的?谢谢!
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?