题9，增加样本数量的风险是sampling from more than one population 是什么意思？

这题答案是不是错了，就应该选d？

请问老师这题思路是怎么样的?

老师，三角形那里的alpha不就是jensens alpha?

广义极值理论和广义帕累托分布是什么关系？POT属于广义极值理论吗？

96题，不会看这个图，看不懂题目，请老师指点！

31题求的是daily var,题目给的volatility是annual的，所以要调整。我的做法是：先不调整，根据表格中的数据算出volatility of the portfolio,然后在算var的时候再除以根号250。但答案是把不同的fund volatility先除以根号250，再算volatility of the portfolio, 再算var。这两种方法算出来的结果不一样，为什么我的做法不对啊？

Factor theory的定义是：investor exposed to loss during bad time are compensated by risk premium in good time Portfolio 百题中出现的说法：the higher the expected pay off of an asset in bad time, the lower the asset expect return 请问二者说法分别是什么意思，怎么感觉二者的说法有些互斥

请问老师，这题怎么分辨是支付方还是收入方？我觉得应该是支付方吧

老师，这个21题a选项肯定是错的，梁老师的意思说hcm的a是显著的，应该是比peer group收益更高。我认为也不对，因为根据变形后的回归式(图片2)，a应该是相对于括号中的benchmark的超额收益，而不是相对于peer group，所以无法比较。不知道我理解的对不对？