信用风险内部评级法是不是无论是基本法还是高级法 其相关性是不是都不由银行自己决定？ 300 题的答案ii项为正确 （是否意味着相关性也银行自己决定），而327题 A项相关性，风险权重由监管者定，讲义中没有提及，前两天一个同学回答是不由银行自己决定，所以迷惑了，麻烦老师给个最终版本。

老师这个题和别的题计算过程中，怎么区分什么时候用s2-s1 和德塔s啊。这个答案解析过程和你之前讲的题计算过程是一样的，有点不懂啊

请老师详细解释一下这几种工具的选择依据，比如第五题，为什么选决策树，然后介绍一下其他几个工具该什么时候选，谢谢

模拟二63题，这个考虑二阶导的时候，后面要减去的部分，岂不是会非常大？那答案就不是比5200轻微的小一点点了呀。见图二。

这道题解答的公式的下标写错了，被对冲的是short call 的头寸，用来对冲的工具是Tbond。这可能是这道题比较难理解的因素。

在swap的交换日，Vfix=vfloat，为什么两者相减不等于0？另外，计算float的时候 为什么没有加本金？谢谢

老师，接着quanto option的那个问题，如下图，不知我的理解是否正确。

请问这道题的dividends为啥可以连乘？遇到这种多期且不相等的红利不应该是用s0减去每一期贴现红利然后再算未来价格吗？

1、为什么固息债用市场利率折现而不是固定利率？2、浮息债为什么只折现了一段，而不是像固息债一样所有的付息日都折现？

模考二43题，选项中后半部分怎么计算？关于成本。