这道题怎么计算呢？算出来的ARAROC是负数？

老师您好，这道题不太理解，为什么不考虑30bp

window widen怎么能推出number of observations decrease这个结论? 不是说window越宽越好吗？这样不管是daily var, weekly var, yearly var数据都足够？

老师您好，这道题不太理解为什么选D。如果是mean reverting, correlation 不是应该小于0？根据squre root rule公式的话，VaR(t-day)应该是小于correlation = 0 的情况吧

请问老师54题average error term 在题中是多少。怎么得来的

第三题怎么分析的？视频没怎么听明白逻辑。另外，risk premium在这里具体是什么？

该题中说，正数的比较多就是右偏?为什么？这不是说明mode应该是集中在右边，是大于median和mean,应该为左偏吗？

老师，你看94题以及答案解析，高度相关不是只能说明是有线性相关关系吗，方向应该不一定吧

您好，关于12题的卖出看跌期权的是左偏分布的原因，主要是因为其平均数是最小的;而买入看涨期权是右偏分布的原因，主要是其平均数是最大的?

如何理解pv01