天堂之歌

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FRM问答

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请问41题split loss是什么? 结合答案,是讲的频率可以assign an equal weight么?频率分布为什么要加权重?

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麻烦讲解iii,iv,另外这个知识点synthetic option using synamic replication指的是什么?

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44题 我用到lvar/var=1+spread/(Z*σ),所以觉得应选D,本题为什么选C不选D?

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老师,请问第四个选项为什么不对,exposure下降PD上升不是RWR的表现吗?

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47题解析,lender担心抵押品价值下降留存haircut,为什么是针对流动性风险而不是市场风险?

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老师 这是百题的第10题 想问一下10%说的是standard deviation of weekly return看答案应该是对应的var25weekly呢为什么不是var1weekly呢?同样,第二个29题 也是 daily return2% 可这就是var1daily而不是var21 day daily了

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在自学notes的时候 可以根据每一部分需要掌握的知识点 来学习吗 把需要掌握的知识点一条条列好 找出答案 就算学好了 这样的学习方法可行吗?谢谢

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老师,计算出的分位点是-0.5和-0.25怎么查表呢?正态分布表找不到0.195,0.0987的值

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方差小不就是峰度大吗?都是距离中心值近,也就是图形更陡峭啊。这两个指标有什么区别?

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请问为什么说 低估Return,就是高估价格?

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