这道题中我看答案的解释也是把零息债券的到期期限直接看成是久期，没有计算modified duration，那么这是代表协会的倾向吗？在考试中如何计算呢？

老师，请问这个题目中：还剩下74天，就是已经过去了108天，债券是半年付息一次，这 108天里面包含了一个付息日了。为什么累计coupon还要计算进去。在求dirty price的时候都不用算进去。谢谢！

c是什么呀 firm是什么？和firm的equity有什么区别 这个firm equity是说equity tranche吗

我又来了！做不来！祝回答这道题的人得到幸福！

怎么做啊・_・?

我懂答案的意思，但为什么分子上不能是1-0.97的12次方

撤回问题啊，老大，又调整了一下。然而已经弄不回来了

这个也间接验证了为什在SRC中要用4倍的multplicative factor是4倍的，这就是相当于用相同的水平线将credit部分补充上。但这边用的是10day 99%的VaR,是10 day 99.9%的0.8倍左右，补充算出来。credit VaR算出来是这个的1.25倍，只大一点点了

1、市场风险是10 day 99.9%的VaR 48.86 2、信用风险是1year 99%的VaR 184.20 二者没有20倍的关系，是不到4倍，当然也足以让大家有动力把风险资产从banking book 转移到trading book了 =NORM.S.INV(99.9%)*100*0.05*SQRT(10)（市场风险） =2.33*0.05*100*SQRT(250)（信用风险）

这道题怎么解析