short方交割T-Bond是不是可以这样理解，我在期初借了T-BOND卖掉，然后在交割日的时候买其它bond再还掉？如果是这样的话，最开始卖掉的钱应该是期初的QFP*CF，然后现在bond的市价是QBP，用QBP-QFP*CF，这个最小。但是这里的QFP应该是期初时刻的QFP价格啊，为什么题目中说是“最近的QFP”（last settlement）呢？

请问老师347题：问的是the cost of carry for this futures contract，合同期限是6-month，为什么答案是A，而不是C？

请教老师，课堂上不是说Eurodollar future rate=6%，为什么这里不是6%，而是要计算？

请问题目中说检查人觉得样本小，那从同一总体里抽样本不就可以了，为什么要从另一个总体里面抽样本呢

请问A选项样本方差不应该是sigma²除以n吗

请教老师305题，spot price=20.35, six-month forward price=20.5, 后又说6个月后lease rate>interest rate，如果只看后面的条件，选A，如果加上前面的条件S<F，为什么不选D？

请教老师，285题答案该怎么理解？

划线部分没太看懂，麻烦老师给我解释一下

请问homogeneous expectation是什么意思

老师，为何我算得是-3·5万？