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FRM问答
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CTD的问题。 CF是否固定是计算“期货交割月的第一个交易日”的虚拟债券价值?如果是,因此,是否所有的CTD计算都是对应“期货交割月的第一天”这个时点上的预期QBP(即F0-AI)和理论QFP进行计算?
已解决假设现在是6月,我们要对冲接下来三个月的利率风险,用九月份到期的T-bond future。以上是习题集中一道题的陈述,请问:T-bond Future 对应的利率风险不是九月份以后的利率风险吗?为什么可以对冲6月到9月之间的利率波动?好像6-9月的利率波动不会影响到T-bond future的futures price吧。
已回答精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
