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晕，这老师讲课好难懂呀！最后两道习题我都听不明白！求详细解答！！！！！！！
讲这题的时候老师说了一句话：计算套利收益的时候其实不用算，只用看现货价格的公允价格与实际期货价格之间的差异是多少就行了。能具体解释下这句话吗 不太懂 算套利收益有没有什么简便方法？
计算出F0后 能不能直接用757—755.6461
为什么说指数小于0就能说明现货价格是大于期货价格的
为什么指数小于0就能说明现货价格是大于期货价格的
老师，能解释一下A吗？
老师，我想问你一下C是怎么算出来的？
老师为啥不同债券的折现因子都一样呢
老师为啥要乘根号下250分之10呢
请问这道题是取决于VL的正负吗
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