天堂之歌

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FRM问答

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麻烦老师解释下C选项和D选项,谢谢!

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27题 ,menchmark modeling 是什么?怎么理解?

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老师可以帮我写一下75题计算器计算的其他四个数值吗。我怎么算也算不出答案来

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操作风险的var和信用风险的var怎么计算

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老师,你好!麻烦解释一下C选项和D选项,D选项能用Nth-to-default的图形来解释吗?谢谢!

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这题为啥不能用poisson分布的公式做?

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信用风险内部评级法是不是无论是基本法还是高级法 其相关性是不是都不由银行自己决定?

已解决

更正下 请问老师计算信用风险rwa,在巴塞尔2中的sa 综合法,是仅仅适用于抵押品价值下降的情形么,也就是基于前一问简单法条件已经计算出了押品50%作为资本,此时押品价值下降,原rwa可以覆盖而不在综合法计算押品对应资本,而只计算没被抵押品覆盖部分敞口的rwa么? 如果不是的话,倘若此题抵押品价值上升15%,其他条件不变,求rwa做法还是用(新exposure-新抵押品价值)*1.5么

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这道题不是四个月的期权吗?怎么折现的时候变成三个月了?

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老师,CDO中,相关系数等于1的情况下是不是每个tranch的价值或者spread应该一样?分层也就没意义了?还有习题册189题答案为什么说相关性下降对junior tranch的影响更大?而且题目也没有告诉PD大小,junior tranch是像senior还是equity也并不知道,那么相关性对它的影响就没法判断不是吗?

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