Assume that in a particular multiple regression model, it is determined that the error terms are uncorrelated with each other. Which of the following statements is most accurate? A. Serial correlation may be present in this multiple regression model, and can be confirmed only through a Durbin -Watson test. B. Multicollinearity exists in this multiple regression model, and can be corrected through the addition of a correlated variable. C. This model is in accordance with the basic assumptions of multiple regression analysis because the errors are not serially correlated. D. Unconditional heteroskedasticity present in this model should not pose a problem, but can be corrected by using robust standard errors. 老师您好！请问A选项中的serial correlation指的到底是Yt越Yt-i之间相关，还是et与et-i之间相关？在课程中老师说指的是后者，这道题的解析里，老师说是前者。能否明确一下哪一个是对的？ 还有D选项中，Conditional和Unconditional分别会对模型产生什么影响？ 谢谢老师！

老师 请问这道题是什么意思

老师 这道题B选项在查表时为什么用自由度等于5的查?df不应该是n－k-1吗

白噪声数据前提条件是没有序列自相关，模型建立又在建立白噪声的时间序列规律，这是怎么理解呢？

时间序列就是说前面的数据会影响后面的数，白噪音又是要找没有自相关的数据，白噪音性质和时间序列Y是怎么理解和区分呢？

为什么这题选择A，highly correlated 代表的一定是同一个方向么

这个题目括号中这个(100-j)th是什么意思，查表我知道是双边5%或者单边2.5%，但是不知道他这个符号是什么意思？

老师，这个题目我不明白的地方在于问题是问什么的？题目最后一句没明白是什么意思，fall to over是什么意思？

百题第77题为什么算的是价格波动的百分比，题目中哪些字样表示应该按答案的百分比算而不是直接算股价本身的波动

40分28秒 为什么让S上升和下降时的portfolio价值相等就是对冲风险？