解析中的12是怎么算出来的

老师这道题我没看懂题目，也不会做

请问下老师这道题。Which option combinayion most closely simulates the economics of a short position in a future contract? A.payoff of a long call plus a short put B. Profit of a long call plus a short put C. Payoff of a long put plus short call D. Profit of long put plus a short call 我觉得a,c都对好像。。

解析

不知道如何用计算器算出r,试了多次，能否给个详细步骤，感谢😊

能否给出计算器如何按的详细步骤，我怎么算都算不出r

名姝

这道题目应该是尖峰的描述吧，为什么是postive

习题册中中的marginal probability of default 与讲义中的不一致，讲义中的marginal累加就是cumulative

Probability of default during the second year 是指marginal 还是forward probability