老师您好，想请问一下，在什么情况下才需要计算现值（*e^(-rt)）呢？题目上面也没有说要settlement的时候呀？

老师讲义上有一句话 the longer the window the sparser the Var curve.请问这句话怎么理解？按理说 观测期越长 产生的极端值越多 Var curve上的Var值越多。怎么会稀疏呢？

老师您好，当自由度是n-1时，SE的分母还是根号下n吗？ 若是，为什么SER的分母是根号下自由度呢？

老师好，b怎么算的？在讲义上讲的，return只会在两个资产的return之间，还有C选项哪边错了

1.VaR值，EL，UL，EC的关系是什么。 2.EC是覆盖哪一部分的损失，UL还是UL-EL？ 3.UL是不是就是VaR值

老师 请问橙色笔标出的那句话是什么意思?

请帮忙解释一下最后一步是怎么来的？

晕，这老师讲课好难懂呀！最后两道习题我都听不明白！求详细解答！！！！！！！

讲这题的时候老师说了一句话：计算套利收益的时候其实不用算，只用看现货价格的公允价格与实际期货价格之间的差异是多少就行了。能具体解释下这句话吗 不太懂 算套利收益有没有什么简便方法？

计算出F0后 能不能直接用757—755.6461