天堂之歌

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FRM问答

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40.用100天数据回顾,等到又过了10天后,动态变化需要做处理:剔除10个数据,再加10个新数据

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带入数据后算不出答案,可以看下哪里出问题了吗?

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请老师解释各选项,尤其是flight to quality, on the run securities 和 off the run securities 的意思

已解决

老师我想问一下 如果题中说 long hedge是指-S0+F1-S1 还是指F1-S1 我记得在上第三门基础课的时候 杨老师给推过 但是和模考的老师说的不一样 请问哪个是正确的啊

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老师,这道题按梁老师讲解的方法算出来为什么答案不对?可以看下哪里有问题吗?

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老师 该题从reinvestment 角度我可以理解。但是梁老师说的是r下降 p上升 duration 越大 上升越慢 到这里我都是可以理解的 然后他就说大家更喜欢0息债券。 我就奇怪了 上升慢还喜欢?

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关于Rho,有一些困惑 按照Rho定义: interest rate/risk-free rate 增加,call option增加,put option减少 那么换个角度:利率增加,the price of the stock减少,那么call option的价值不是也应该减少,put option价值增加吗?

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B选项为何不对?

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请问probability default的标准差都有什么叫法呀?edf是什么的缩写?

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68题:B选项,volatility weighting 导致VaR变小,是因为调整后的return变大了吗?

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