老师 我实在不理解 short option期末为什么没有现金流。我明白起初收了premium有现金流入。可期末 以Call option 为例 ，若股票价格上涨 买期权的人就一定会行权 那卖期权的人就必须得按照strike price 卖出 他一旦卖出股票 就一定会有现金流入了啊？怎么会没有现金流呢？

老师，用计算机计算，标准差等于0.0273，标准误才是0.0305，那直接说这题求的的标准差是不是不对？？？？

这里为什么是期货价格下跌而不是国债价格下跌呢？

为什么答案里1 5，2 4 / 4 3，5 2是discordant pairs

这里是不是用零息券的折现率当做是spot rate

老师，一遇到汇率问题再加上期权我就懵了，我不知道怎么分析这三种奇异期权和货币互换怎么操作，来对冲这个汇率风险 题目中这个公司是担心GBP/USD汇率下降吗？也就是担心USD贬值而GBP升值？

yield to maturity 和annual yield这两个term在有什么区别

可不可以画图说明下forward rate curve，spot rate curve，zero-coupon yield curve和 coupon-bearing bond yield curve在不同情况下的关系 且为什么是这样的关系

什么叫par rate 且为什么又叫swap rate

可以画图说明什么时候且为什么par curve 在上 什么时候par curve在下吗