天堂之歌

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欧式 in the money 看跌期权 的 theta 是大于0 的吗?为什么?

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老师您好,308题怎样判断C和D,麻烦能详细解释下吗?谢谢!

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这个题还没有更新哦。 题不全。

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这里讲解的计算方式跟题目的13题冲突了,用视频这种方法算出来的答案是错的啊

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这道求解标准差的题,最后会变成求解一元二次方程,得到两个解;一个是7.5 一个是15; 但答案显然只取了其中之一,7.5^2=56.25 是可以约等于56.3的,为什么不取它?

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280题,A选项。不是说99%分位点,10天horizon。这里怎么又换成B选项的说法了

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273题,AC两个选项不理解,C是说的 相关性只决定在整个公司范围内而不请作用在单个业务条线或者项目层级吗? A怎么理解呢。Balance Sheet 的管理 在讲义里好像只在Stress test 那里看到有,EC framework 章节好像没提到。

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257题,CD两个选项请老师讲解一下。POT本来不就是广义pareto 分布吗?

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244题觉得答案表述有问题,这个案例中,sell pretection on equity tranch 就是 short 了对应的CDS,即相当于long equity,同理 short mezzanine。而答案B选项short credit spread on equity 和 long cs on mezzanine 应该表述的正确啊。

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第223题没有答案解析。

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