老师您好, 请问下: DD代表利率变化1单位, 债券价格变化多少金额. 这句话是没问题的... 我的问题是: 问题1: 请问如何理解这个"1单位"? 就是数字1, 也就是百分之百? 问题2: 比如图片中的这道题目 计算出的DD = -736, 原先计算器的I/Y输入的是6(代表原先的YTM = 0.06); 难道现在利率变化1单位, 那么我的利率就是106%, 计算器输入106? 怎么感觉很奇怪啊.....而且结果也不是价格变化了-736美刀呀......... 请依次解答, 谢谢老师!

老师您好, 请问下: 麦考利久期, 修正久期, 美元久期, DV01-->它们的计算公式中的y都是指YTM对吧?, 也就是一个常数? 谢谢老师!

老师说的第二种算法，计算出来的结果是15.30，与第一种计算方法计算结果16.91相差较大，请问是什么原因呢？

我觉得forward rate怎么推倒出来的，讲得不清楚，能多解释一下吗？

Failure 4老师之前上课说是波动率的变小的程度跟经济下行的关系 不明显 这个D貌似不是这个意思吗？ 我的理解有什么问题吗？ 谢谢

这一题他交易的是股票，为什么收益率大，价格低？

这题的meanreversion是0.75怎么算的

1.请问这里如果与老师假设的相反，收英镑支美元，swap价值是负值吗？ 2.收支哪种货币是通过哪个角度看的，是通过A公司角度看收美元支英镑算swap价值；还是在B公司角度看收英镑支美元，还是站在发行swap的机构看？

两年期的保费计算问题。为什么第二年的保费和第一年的保费一样？第一年的保费就是X没问题，为什么第二年保费也是X？第二年死亡率跟第一年的死亡率不一样，第二年的死亡率更高，保费也应该更高啊

网课上老师说WWR是风险敞口和PD同向变动 RWR是风险敞口和PD反向变动。但是看到这题我发现WWR是敞口和PD同向变大，RWR是同向变小。不知道理解是否正确？