An investment manager is given the task of beating a benchmark. Hence the risk should be measured A In terms of loss relative to the initial investment B In terms of loss relative to the expected portfolio value C In terms of loss relative to the benchmark D In terms of loss attributed to the benchmark 老师您好！能举个例子说明一下D选项为什么是绝对衡量指标吗？

EPE(Expected Positive Exposure); PFE(Potential Future Exposure); Maximum PFE; Effective EE; Effective EPE; 这几个Exposure从大到小排序是不是应该是如下排序？ Effective EE>Maximum PFE>Effective EPE>PFE>EPE

算出来d1和d2，但是没有地方查表，考试的时候会给正态分布表吗？

Qs Qf 指的是什么

请问tail hedge是用来处理basis risk的吗？

入=np 为什么入就等于3 那么n=0时，入不就等于0了吗。

C选项请问为什么不对呢？

想问一下那个石油的surprise可以直接用变化的价格乘以Beta吗？不需要转化成rate吗？

为什么期权的风险没有方向性

老师你好，可不可以帮忙解释一下这道题，MDE是什么呢？谢谢