为什么put option 是保险，一级的内容好像有点遗忘

老师 24题 请问最后一步为什么是求小于等于负1.165的概率？这一步不太理解 谢谢！

为什么不能是c呢，如果价格下降out of money， 然后delta就会越小，这样所需要对冲的成本也就越小了，不就更加profitable了嘛

没有弄明白，希望详细解释

老师,组合的UL公式是考虑到各资产比重了么?出现了Omega

老师,能再详细解释一下为什么这个题选C么?对于评级的描述感觉A/A跟题目更符合

老师,能再详细解释一下为什么这个题选C么?对于评级的描述感觉A/A跟题目更符合

请问一级BSM计算公式会考吗？还是只要记住概念就好了？

想请老师解释一下notes book4 page88里面关于implied volatility & historical volatility的 关系。书里就提到了Practitioners will use BSM option model aloing with market price for options and solve for volatility, which is known as implied volatility. 具体我们在实际操作中是怎么根据历史数据来预测隐含波动率的呢？这部分没有看懂。

D选项为啥不对？