之前那个问题, 附件忘记了:

老师您好: 麻烦您听一下视频的这里: 本章第7个视频 [债券风向管理] 时间从00:03:45开始 对应截图如附件. 我的问题是: 幺峥老师说了一句话: "dollar duration表示收益率每变动1%, 债券价格变化百分之几" 这句话说错了吧? 这个应该是modified duration呀...... 难道是口误吗? 谢谢老师!

解释看不懂

折现出来的真实价格 永远用的是真实的利率，真实的折现率，而不是YTM

C怎么错le

老师好，请问551题interest cost of carrying the delta hedge是什么意思？为什么选B？

老师好，请问547题怎么选B不选D?theta 的图不就是gamma的图翻过来吗？那两者的风险应该是一样的啊？这里怎么区分?

老师您好，请问546题为什么选B?题中说的in the money ，根据讲义上的图，时间减少，vega应该降低啊？

老师您好, 这个是推导修正久期的截图 请问, 图中的y指的是YTM, 到期收益率? 不是即期利率吧? 是一个常数, 也就是YTM对嘛? 谢谢老师!

老师请问一下，这里显示的是一个M公司的股票等于1.32015的E公司的股票，那为什么这个1.32015不是乘在M公司的股票收益那里，而是乘在E公司的股票收益那里，这里百思不得其解，希望老师予以指教，谢谢哦