天堂之歌

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FRM问答

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课程ppt 89-203老师讲到好公司的边际违约率随着时间上升,这里好公司是指投资级别的公司存在的现象还是相对好的公司存在的现象?copular章节中 ppt 120-203中显示评级B的公司的边际违约率也是在下降的,是否因为其评级比较低?

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Dv01大于0或小于0分别什么含义

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第21页的这道题,算dirty price的时候,算四月一号现值的那一步分母部分怎么解释。为什么8%要除以2,0.25要乘以2。

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讲eurodollar的时候提到锁定利率,锁定利率是指什么呢?

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均值和期望、平均值是一个东西吗?mean表示的是期望?

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关于自由度,有的时候是N-1,有的时候是N-2,到底是什么意思呀,怎么理解?

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课程这讲到好公司的边际违约率随着时间上升,这里好公司是指投资级别的公司存在的现象还是相对好的公司存在的现象?copular章节中 ppt 120-203中显示评级B的公司的边际违约率也是在下降的,是否因为其评级比较低?

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ppt 16-203页,90%var的weight 为何是个大于1的数(2.7)?这是应该怎么理解?

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更正上一个问题,quanto option中,rho高,则quanto的价值低,这个结论是否仅仅针对的是投资日经到期盈利的情形?

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