请问cov12代表的是first row second column 还是 first column second row？梁老师sigma rho squre的matrix公式和写covariance时候这部分matrix内的公式不一致？

No44 这题我没看懂 1:为什么用89.9*1.0274 2:为什么乘完后减个90就是答案

如何合并

No33 这题的A选项为什么不对 波动率下降难道不应该相关性也下降嘛

视频播放不了 答案看不懂

答案解释太粗糙 没看懂

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您好 為什麼這一題不能只考慮risk的的情況 就是看哪一個marginal var 比價大 然後reduce positions呢？ 這裡y的mvar比較大 所以應該減少y的pisition 為什麼不能用這種想法來做這一題呢？

老师这道题书中答案给出的是用discount factor的算法。用discount factor算和用ytm算出来的结果为什么不一样？右边是我用ytm来算的，哪里错了？