beta为1.5，是不是直接可以定义A的期望收益高于市场组合的期望收益？

C选项不太明白

老师您好。这道题的CD选项，是不是因为没有指明是call option还是put option而错的？call 在deep OTM的时候delta normal的方法最没有效果，put在deep ITM的时候最没有效果？

请问收益率低估，导致价格高估如何理解？

老师您好，这题中，sortino ratio 的分母上，为何MAR用的是risk free rate?谢谢。

老师这个我想问c是什么用的 还有b就是初始保证金对不对

老师我不明白这个future trading应该是场内啊，那clearinghouse是场外 为什么选c呢 并且exchange才是连衣裙 那为什么不选b呢

老师，习题集59页117题是不是答案错了。在poor的情况下，constant概率是0.35

这里5%的显著性水平是否有单尾和双尾之分

如图黄色框内，我还是不明白相关系数为0.4时，3.44%是怎么算出来的啊