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FRM问答
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老师您好,我在大学本科的时候曾经学过区间估计的一些知识,当时老师讲的是,在总体方差未知,但是样本容量为大样本的情况下仍用Z分布,和周老师讲的不太一样,周老师讲的是在总体方差未知的时候都用t分布,并未考虑样本容量,我很疑惑这是怎么回事
已回答老师,题目说的是这个投资者挑选一种什么样的组合来实现自己的期望,显然就是要去买入ABC的看涨期权或者卖出ABC的看跌期权,买入XYZ的看跌期权或者卖出XYZ的看涨期权。这样实际上不用计算就能得出答案A了,但是我通过计算发现确实A的利润比D的低,但是D这种操作和投资者的期望相悖啊?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
