天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM问答

FRM问答

FRM问答包含在线课程、FMR通关课程、FRM试题等所有FRM相关问题,每个问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!

专场人数:0提问数量:0

这里为啥是卖出

查看试题 已回答

这里的1052.19怎么算出来的

查看试题 已回答

这里的8%哪里来的

查看试题 已回答

老师,您好!麦考林久期公式中各个字母是什么意思,这个公式里没有利率,为什么说久期与息票率、到期收益率成负相关。谢谢!

已回答

老师,你好!这个债权价值公式的意思,是不是未来息票利息和未来的票面价值折现的求和,以及各字母的含义,谢谢!

已回答

老师,你好!到期时间与久期正相关能理解,息票率、到期收益率与久期负相关不能理解,一般我们理解利率越高期限越长,请问这个负相关怎么理解呢?另外,息票率与到期收益率怎么区别?谢谢!

已回答

为何不加上s违约p也违约的情况

已回答

请问下老师关于可转债的理解,下面2道题不太懂。。 1.The option-adjusted duration of a callable bond will be close to the duration of a similar non-callable bond when the :A.Bond trades above the call price. B.Bond has a high volitality. C.Bond trades much lower than the call price. D.Bond trades above parity. 2.The option-adjusted duration of a convertible bond will be close to the duration of a straight bond, which is similar in all other respects, when the: A.Stock price is extremely low. B.Stock price is extremely high. C.Interest rates are extremely low. D. Interest rate volatility is extremely high. 最好老师能结合图形解释下谢谢!

已回答

请解释一下第二题,谢谢

查看试题 已回答

这个答案能否解释一下 谢谢

已回答

精品推荐

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2025金程网校保留所有权利

X

注册金程网校

验证码

同意金程的《用户协议》
直接登录:

已有账号登录