无套利定价模型中F=Se^rt，此处F为约定的交割价格，这个Future也应该有他本身的价格，这个式子中并没与体现出来，但等式左边又有资金的融资成本，期权的价格在这个模型中为什么不考虑进去呢

老师您好。537题中的theta为什么不对？

请问异方差不是不影响b1吗？进而这样不就不会影响b1的t检验了吗？为什么statement 2是对的

请老师给讲一下FUNCTIONAL UNITS里，五个UNITS的理解和记忆方法！

yield和coupon rate 的区别，老是喜欢混淆各自公式是什么？

No60 请问这道题两年后的债券价格怎么计算 请问答案中的2.4、0.38是怎么算出来的

老师560题 delta-normal为什么表示正态分布呢 为什么选A

老师您好,图片中的这道题是视频的截图,A,B公司在swap开始前按照当前的汇率确定了互换本金, 利率是1.75usd/gbp.视频中说在定价的那一天,current spot rate为1.5usd/gbp,美元升值了.所以我的问题是当前的市场利率1.75就是在0时刻的利率,而current spot rate 1.5 也是在0时刻的利率是么？

这题的视频解析计算组合的波动方法对吗？ (165*12%)^2+(150*2.4%)^2+2*0.35*165*12%*150*2.4%=454.896呢，最后一项应该是减号吧？

这题怎么理解呢