题目说是连续复利，那这里的利息计算不是应该用800,000*(exp(3.5%)-1)这个公式来算吗？为什么可以简单用800,000*3.5%？

C为什么错？FRTB中的stressed ES不是应该基于Stressed VaR算的吗

The total value of the collateral for the structure is USD 600 million这句话在这里起什么作用？如果没有这句话答案选什么

为什么市场的LGD上升，违约概率是下降的呢？

D选项

老师，这里折现要用连续复利吗，用一般可以吗

请问老师这几个的特点在哪一章主要说的呀？能请老师再总结下主要特点以及区别吗？

老师，组合VaR值计算为什么是直接等于VaR方+VaR2方+2VaR1VaR2ρ，这中间为什么没有加上基金经理1，基金经理2分配的权重呢？

老师可以再详细讲一下SMM和CPR的计算吗？

这个在发生违约时，是我违约，还是对手方违约呀？为什么未来交易敞口为0呀？