这道题目应该是尖峰的描述吧，为什么是postive

习题册中中的marginal probability of default 与讲义中的不一致，讲义中的marginal累加就是cumulative

Probability of default during the second year 是指marginal 还是forward probability

请教202题第2小题，谢谢老师！

这里有两个久期，为什么要用4.9而不用5？

债券买入时的AI应该和卖出时的AI不等，中间因为有持有期会使交割时的AI增加，所以不应该简单相减除去AI。

为什么B选项是错的？

老师好！这道题我按照标准式变形成跟Y=0.215-0.75x后得出a=1.75.不等于0.75。请看我写的纸条。这道题的答案讲解看不太懂。谢谢🙏

老师，例子中股票的VARZ怎么算的啊？公式在哪

老师，西格玛3为什么等于西格玛1乘以根号三？ VAR一年为什么等于var一天乘根号250？ Var一年为什么等于var一周乘根号50？