答案是不是错了？

老师你好。如果delta-normal算bond的VaR，这个结果是dollar VaR还是percentVaR？如果要求算bond的DollarVaR，前面已经有一个duration*price了，后面还需要再乘以一个bond的price吗？

老师你好。这道题也可以这样算吗？

请问这题如何理解

beta为1.5，是不是直接可以定义A的期望收益高于市场组合的期望收益？

C选项不太明白

老师您好。这道题的CD选项，是不是因为没有指明是call option还是put option而错的？call 在deep OTM的时候delta normal的方法最没有效果，put在deep ITM的时候最没有效果？

请问收益率低估，导致价格高估如何理解？

老师您好，这题中，sortino ratio 的分母上，为何MAR用的是risk free rate?谢谢。

老师这个我想问c是什么用的 还有b就是初始保证金对不对