这题具体如何计算？

给出了factor risk premium，不应该是（Ri-Rf）叫做premium吗？那么他们各自factor的R就应该是R1=1.5%+3%… 以此类推。为什么这里直接用呢？

请帮忙详解一下该题。谢谢

请问这里例题0.5/(2*5%)不是等于5了吗，为什么risk aversion=0.05

这题的答案里面用detla gama算的，答案解析里的公式没看懂，sigma和置信区间都没有，怎么算出来的？

这题里面哪里看出来有非线性的？

在garch模型里面预测sigma，他考虑到的不是比一般的square root的多吗？不应该比square root大吗

天然气的rho为什么是负的？

老师，麻烦请问习题38题，下图画粗线的那句话怎么能推导出答案中的相应结论？不太明白，谢谢！

老师请问这里的risk aversion 为什么是0.05不是5