该题所使用的分位点是双尾的数据，因此所求的概率应该是4%的一半吗？

老师您好，247题为什么直接除以T的波动率，而不是除以根据已知算出来的t的波动率？

老师您好，请问246题什么意思？我题目问题都没看懂。

老师您好，请问这道题什么意思？我题目和问题都没看懂。

老师 为啥ytm在spot rate下面呢

请问金融产品与市场里27和28页的题怎么做呢？

老师 关于周老师讲的only risk这边 提到beta=1 他推导出omega=sigma p平方/segma 1平方 但这道题segma p=5.207%，segma 1=5%。算出来omega的值和表格里不一样 想问下为什么 谢谢

这个式子为什么成立

请问老师向详细说一下rollover是怎么回事吗？

老师您好，我想请问一下这两道题目的区别是什么 第一道题是说，对冲一个到期日7个月的资产带来的风险，从6个月和9个月的合约中，我们为了避免7个月的风险能够被覆盖，因此选择9个月的合约 按照这个逻辑，那为什么这一道题目，这支股票是在2.5个月之后就要卖出了，为什么要选择2个月而不是3个月的合约呢？这样的话，剩下半个月的风险不就无法被覆盖了吗？ 谢谢老师