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FRM问答
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正太分布的一个特性是location-scale invariance ,也就是random variables derived from other normally distributed random variables will also be normally distributed.那么自变量与因变量之间应该只能是线性关系吧,感觉这个选项表述的不明确
已回答请问老师在unsmooth的过程中,因数据不足而用估值数据导致自相关上升,但是这个题目不是在说smooth的过程么,为何也是自相关上升? 另外在unsmooth课件中说道unsmoothing has no effect if the observed return are uncorrelated,这里收益率不相关,什么不受影响?此句和下述两条描述有什么关系?
这是一道应试的问题。图一例题里,告知浮息债部分的“上一个付息日”的付息利率5%,而计算下一个付息日的coupon值时也是按照这5%的利率计算出25,000的价值。但是我有一个不明白,上一个付息日的利率,不能用在下一个付息日的吧?是否应该是用FRA的推算思路,假设连续复利,(9个月LIBOR)5.6 * 3/4 = (3个月LIBOR)5.4% *1/4 + (之后6个月适用的LIBOR)R6 *1/2, 得出 R6 = 5.7%?这个才是当前时点三个月后的coupon利率吧? 或者,考试时候全部是用上一个付息日的LIBOR来计算下一个付息日的coupon?
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项