Which of the following statements is incorrect concerning the low-risk anomaly? A The low-risk anomaly conflicts with the CAPM. B The firms with higher beta perform indifferently with the lower beta firms. C The low-risk anomaly point to a negative relationship between risk and reward. D The low-risk anomaly suggests that low-beta stocks will outperform high-beta stocks. 老师您好！我想问一下，视频中说关于β的结论是ρ(βt-1, rt)是noisy的，而ρ(βt, rt)>0，而这道题的讲解中，老师说low-risk anomaly中β和收益率是反向关系，哪一个是正确的？

325

324。题目

为什么这里不是用(P大+P小-2P0）/P0*△y^2？ 这个两个公式有什么区别？

317题

请问Parameter estimates指的是什么？

58题 利率模型里的波动率 用年化的波动率 间隔是1个月 这个波动率还用调整到月吗？前面的练习题都不用调整 这题不调整的话算出来不对 后面答案计算错误 我想知道这个波动率是就是用年化的吗 就通过后面dw调整？

这个回归方程与jensen alpha的理论式子吻合吗？如图，从这个式子可以推出beta小于0吗？但是根据坐标图，感觉Rm上升 Rp也上升，beta应该是大于0吧？

老师，蓝圈的两段需要解释

怎么课上讲的内容和习题内容都不一样，到底该怎么把书看完呢？