答案错了吧，答案步骤里面没有加这一期的coupon，但是最后算出来是对的

老师我想问一下，如果这道题再加上一个选项E:Gamma-negative,delta-negative 那么这道题是不是就可以选E了？因为C其实是short put，E其实是short call，后者的风险是最大的吧～

An option portfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility and while experiencing significant daily losses with the passage of time. 为什么从这句话就可以得出是short vega & short theta呢？

老师您好，这里不太明白上课时老师讲抵押债券价格下降至99，自有资金变成9，债券价格下降至90，自有资金没有了，这里是怎么理解?

麻烦老师讲解下这道题，答案上0.665那一部分看不懂

484 485我都选错了 请老师给讲解一下

为什么不选A 这道题如何思考呢

老师 请问一下 balance sheet CDO 和 Arbitrage CDO 主要区别在哪里？我看了原版书 这地方很困惑😖 到底为什么Balance sheet CDO占大头？或者我对这两个定义理解有偏差？

能不能介绍一下幂律法则和在FRM题目中的实际运用

能不能介绍一下什么是loss frequency distribution, loss severity distribution, 和极值理论，还有各分布的形状 比如lognormal