A为什么错了？cds spread 不是保费吗？相关性上升cds spread不就上升了吗

这里的stabilize指的是什么，为什么会跟正负反馈有关？

为什么sell volatility是相当于卖cds?

老师，如果两种投资组合的平均收益率都是20% ，A的必要收益率是12% B的是22% A的标准差比B要小，哪个会比较好，为什么，还是两个都可以，只是risk appetite 的问题

为什么put option 是保险，一级的内容好像有点遗忘

老师 24题 请问最后一步为什么是求小于等于负1.165的概率？这一步不太理解 谢谢！

为什么不能是c呢，如果价格下降out of money， 然后delta就会越小，这样所需要对冲的成本也就越小了，不就更加profitable了嘛

没有弄明白，希望详细解释

老师,组合的UL公式是考虑到各资产比重了么?出现了Omega

老师,能再详细解释一下为什么这个题选C么?对于评级的描述感觉A/A跟题目更符合