请问老师这道题幺铮老师在上课时候讲过由于次可加性和wrong way risk的存在，单个风险的加总是有可能小于组合的风险的。这道题答案D为什么不正确？请老师解答。另外，资产端和负债端的相关性可以通过管理的决策改变吗？

老师，麻烦请教一下：实务中求现值时，折现频率必须跟付息频率一致吗？比如付息频率为3个月一付息，那么折现的话必须用3个月的折现频率吗？下图中除了1式之外，另外两种求法可以用吗？谢谢啦！

1.这里周老师说股票价格比较高的时候是thin tail,这里不是执行价格吗 2.还有一个问题就是thin tail 为什么对应波动率比较小（有点遗忘了） 3.bs model里的波动率是说股票价格的波动率是恒定的对吗

为什么T是0.6?不是六个月应该是半年所以是0.5吗？？？

请问Model1234分别表示哪几个公式，那HO LEE model等有人名的MOdel是单独的还是包括在前面的1234里

为什么右边的系统性风险都为0.6？

这题答案给的UL是不是错了？算出来的wcl是33million。那UL=33-2.01=30.99million

假设检验alpha提到一类错误导致差的经理留下，二类错误导致好的经理踢出，这两类错误不是一个意思吗？差的留下，好的踢出 ，请问判断这两类错误有什么意义？

大图解释

如何编码