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FRM问答
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The standard VaR calculation for extension to multiple periods assumes that returns are serially uncorrelated. If prices display trends, the true VaR will be: A. The same as the standard VaR. B. Greater than the standard VaR. C. Less than the standard VaR. D. Unable to be determined. 没有想明白这道题，请老师再解释一下
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精品问答
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别？我看到一个老师回复的是：不同个体选择样本不同，这就是自选择偏差，是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗？
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- 最后一行的对比是啥意思，老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
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- 老师，收益率的波动率（yield volatility）和基点波动率（basic volatility）能给讲一下么？尤其是前面的，后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂，涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
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