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58题答案是不是说反了,我写的这个算式对吗?

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56题怎么解的?

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这道题答案不太理解

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542题不理解

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这题求最小值,为什么不是按照常规的ke负rt次方➖s求呢,把usd的利率加进去是怎么考虑的

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习题集309,这道题我认为4个选项都不正确,A选项明显是错误的,2个地方,1:2.5%的基数按照课上笔记的算法应该是total capital,而不是common equity tier 1 capital;2:capital conservation buffer是用来抗周期性的,应该是normal times的时候收取,stress period才对的啊 请老师指正

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老师,56题第二个选项前半句为什么正确。Vasicek model应该是设定了趋势项是均值回归吧,有假设volatility递减吗?

已解决

习题集302题,如图中红笔字所示,正确答案A选项中IMA 方法的公式完全体现不了diversification benefit。为什么不是B选项,B选项如图所示,他的计算是跟correlation coefficient相关的,能体现相关性跟分散化因素的,请老师详细解释一下

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习题集301题,我觉得正确答案应该是D。A跟答案的说法是一致的,答案说correlation coefficient formula must be specified by the supervisors,A选项最后一句话也是同样的意思。 而D选项,IRB方法本来就是极端情况下的UL=WCL-EL,EL怎么会not included in the credit risk capital charge呢?

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习题集289题,我觉得B是定量标准而C说法是错的啊,B说法,监管资本本来就是用来弥补UL的,EL是reserve要弥补的对象所以忽略不计;而C说法,操作风险课上的笔记跟C说法有冲突哦,课上笔记是正常是需要10年时间的loss data,第一次用高级计量法的可以宽松至5年才对。 请老师指正

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